Manajemen Portofolio

Program ini meneliti penelitian terbaru pada strategi investasi. Meskipun program terutama berfokus pada strategi kuantitatif dalam ekuitas AS, prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan pada aset lain dan ke arena internasional.

Program ini akan mengekspos profesional investasi baik untuk konsep fundamental dalam manajemen portofolio dan untuk penelitian mutakhir - termasuk penelitian baru di bidang keuangan perilaku. Dimulai dengan blok bangunan risiko dan pengembalian, seminar membahas membangun strategi kuantitatif, menilai dan mengendalikan risiko investasi, menerapkan strategi, dan meminimalkan biaya perdagangan. Peserta juga akan menangani sebuah studi kasus yang dirancang seputar penggunaan perangkat lunak portofolio untuk pengelolaan aset. Studi kasus akan menggambarkan berbagai metodologi yang disajikan selama program, termasuk penggunaan model faktor untuk pengelolaan aset. Hari terakhir dari program ini adalah dikhususkan untuk industri hedge fund semakin penting.

Selama Seminar ini Anda akan belajar untuk:

- Memahami keputusan investasi yang mempengaruhi tujuan perusahaan Anda strategis dan keuangan.

- Menginterpretasikan dan menggunakan keputusan investasi lebih efektif.

- Mengembangkan strategi investasi gedung dari dasar-dasar risiko dan kembali dan menggabungkan strategi kuantitatif lebih maju.

- Memahami perbedaan antara Capital Asset Pricing Model, model Faktor, dan Teori Arbitrage Harga.

- Bekerja dengan formula penilaian yang berbeda untuk menentukan pengembalian yang diharapkan.

Memasukkan perilaku pembiayaan dalam analisis Anda investasi dan perilaku pasar.

- Analisa dampak inovasi teknologi, eksternalitas jaringan, dan globalisasi.

Siapa yang Harus Hadir

 
Program ini dirancang bagi manajer portofolio dan analis keuangan pada reksadana dan dana pensiun, dan investasi profesional pada penyedia layanan investasi lain, seperti perencana keuangan, perusahaan asuransi, bank investasi, dan bank komersial.

Seminar ini juga akan memberikan manajer umum, manajer fungsional senior, dan manajer non keuangan lainnya, yang mungkin tidak memiliki latar belakang formal dalam manajemen investasi, dengan keakraban yang cukup teori dan praktek investasi untuk menafsirkan dan nyaman menggunakan informasi investasi dalam keputusan sehari-hari mereka. Program ini juga akan mengajarkan peserta untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dengan spesialis investasi, termasuk manajer investasi portofolio dan penyedia produk. Ini berkonsentrasi pada penggunaan informasi investasi bukan pada persiapannya. Peserta akan mengembangkan kemampuan untuk memahami keputusan investasi yang mempengaruhi tujuan perusahaan mereka 'strategis dan keuangan.

Program Outline

Risiko, Kembali dan Pengukuran mereka

Portofolio Teori dan Aplikasi

The CAPM, Model Faktor, dan Harga Teori Arbitrage

Bukti empiris pada Model CAPM dan Faktor

Faktor Model dalam Manajemen Portofolio

Perilaku Keuangan

Efisiensi dan Inefisiensi Pasar

Likuiditas

Industri Money Management

Evaluasi Kinerja

Reksa Dana

Dana Hedge

Program ini meneliti penelitian terbaru pada strategi investasi. Meskipun program terutama berfokus pada strategi kuantitatif dalam ekuitas AS, prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan pada aset lain dan ke arena internasional.

Program ini akan mengekspos profesional investasi baik untuk konsep fundamental dalam manajemen portofolio dan untuk penelitian mutakhir - termasuk penelitian baru di bidang keuangan perilaku. Dimulai dengan blok bangunan risiko dan pengembalian, seminar membahas membangun strategi kuantitatif, menilai dan mengendalikan risiko investasi, menerapkan strategi, dan meminimalkan biaya perdagangan. Peserta juga akan menangani sebuah studi kasus yang dirancang seputar penggunaan perangkat lunak portofolio untuk pengelolaan aset. Studi kasus akan menggambarkan berbagai metodologi yang disajikan selama program, termasuk penggunaan model faktor untuk pengelolaan aset. Hari terakhir dari program ini adalah dikhususkan untuk industri hedge fund semakin penting.

Selama Seminar ini Anda akan belajar untuk:

- Memahami keputusan investasi yang mempengaruhi tujuan perusahaan Anda strategis dan keuangan.

- Menginterpretasikan dan menggunakan keputusan investasi lebih efektif.

- Mengembangkan strategi investasi gedung dari dasar-dasar risiko dan kembali dan menggabungkan strategi kuantitatif lebih maju.

- Memahami perbedaan antara Capital Asset Pricing Model, model Faktor, dan Teori Arbitrage Harga.

- Bekerja dengan formula penilaian yang berbeda untuk menentukan pengembalian yang diharapkan.

Memasukkan perilaku pembiayaan dalam analisis Anda investasi dan perilaku pasar.

- Analisa dampak inovasi teknologi, eksternalitas jaringan, dan globalisasi.

Siapa yang Harus Hadir

 
Program ini dirancang bagi manajer portofolio dan analis keuangan pada reksadana dan dana pensiun, dan investasi profesional pada penyedia layanan investasi lain, seperti perencana keuangan, perusahaan asuransi, bank investasi, dan bank komersial.

Seminar ini juga akan memberikan manajer umum, manajer fungsional senior, dan manajer non keuangan lainnya, yang mungkin tidak memiliki latar belakang formal dalam manajemen investasi, dengan keakraban yang cukup teori dan praktek investasi untuk menafsirkan dan nyaman menggunakan informasi investasi dalam keputusan sehari-hari mereka. Program ini juga akan mengajarkan peserta untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dengan spesialis investasi, termasuk manajer investasi portofolio dan penyedia produk. Ini berkonsentrasi pada penggunaan informasi investasi bukan pada persiapannya. Peserta akan mengembangkan kemampuan untuk memahami keputusan investasi yang mempengaruhi tujuan perusahaan mereka 'strategis dan keuangan.

Program Outline

Risiko, Kembali dan Pengukuran mereka

Portofolio Teori dan Aplikasi

The CAPM, Model Faktor, dan Harga Teori Arbitrage

Bukti empiris pada Model CAPM dan Faktor

Faktor Model dalam Manajemen Portofolio

Perilaku Keuangan

Efisiensi dan Inefisiensi Pasar

Likuiditas

Industri Money Management

Evaluasi Kinerja

Reksa Dana

Dana Hedge